沪深300指数11月26日微幅高开，盘中大幅走低，权重股整体下挫，22只上涨，268只下跌。沪深300指数交易区间3,472.95～3,646.61点，收盘报3,485.77点，较11月25日下跌143.86点或3.96%。权证市场普遍下跌。

　　沪深300指数11月26日微幅高开，盘中大幅走低，权重股整体下挫，22只上涨，268只下跌。行业板块全部下跌，印刷包装、汽车制造、化纤、钢铁跌幅居前，分别跌6.00%、5.48%、5.39%、5.10%。概念板块方面，仅创业板、深圳本地上涨，涨幅分别为1.26%、0.54%。权证市场普遍下跌。沪深两市交易的9只权证中，1只上涨，8只下跌。上涨权证为江铜CWB1(580026)，受正股上涨影响，江铜CWB1(580026)涨0.16%。下跌权证中，受正股下跌影响，上汽CWB1(580016) 、宝钢CWB1(580024)跌幅居前，分别跌6.16%、5.36%。

　　沪深300指数今日微幅高开后盘中大幅走低，权重股整体下挫拖累大盘，行业板块全部下跌，权重板块钢铁、金融跌幅位居前列，成交量较昨日放大。投资者对银行融资计划以及货币政策可能紧缩的担忧加剧，金融股全部下跌，金融板块跌幅达5%，沪深300指数今日连续击穿5日、10日、20日均线，短期内料将延续回调。

　　受大盘大幅走低影响，权证市场普跌，汽车、钢铁板块大幅下挫拖累相关权证表现，上汽CWB1(580016) 、宝钢CWB1(580024)领跌，仅江铜CWB1(580026)上涨，美元继续疲软及国际金价延续创新高带动铜价上涨，昨夜伦铜及今日沪铜主力合约均创下反弹新高，刺激江西铜业(600362)表现，江西铜业涨2.39%，提振江铜CWB1走高。该权证收盘溢价率为-15.29%，相比正股更具投资价值。

　　世华财讯2009年11月26日沪深权证

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　　代码 名称 涨幅% 现价 行权价 行权比例 剩余期限 内在价值 理论价值 溢价率 杠杆倍数

　　031006 中兴ZXC1 -4.29 9.950 42.394 0.9220 87 0 0.952 41.26 3.49

　　580016 上汽CWB1 -6.16 4.237 26.910 1.0000 42 0 0.530 31.31 5.60

　　580017 赣粤CWB1 -1.96 7.467 10.040 2.0000 94 0 0.326 71.31 2.15

　　580019 石化CWB1 -2.81 1.555 19.150 0.5000 97 0 0.006 87.06 3.83

　　580022 国电CWB1 -4.57 3.047 7.470 1.0000 176 0 0.576 46.48 2.36

　　580024 宝钢CWB1 -5.36 1.590 12.160 0.5000 219 0 0.221 83.93 2.62

　　580025 葛洲CWB1 -2.57 3.452 7.660 0.5900 45 2.513 2.333 13.35 2.04

　　580026 江铜CWB1 0.16 5.667 15.400 0.2500 317 7.385 6.554 -15.29 1.98

　　580027 长虹CWB1 -4.58 3.018 5.230 1.0000 630 0.920 1.367 34.11 2.04

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　　注：1.无风险利率采用一年期存款利率2.25%

　　2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据

　　世华财讯2009年11月26日沪深权证敏感度指标分析

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　　代码 名称 DELTA GAMA VEGA THETA RHO

　　031006 中兴ZXC1 0.286 0.052 6.249 -4.881 2.310

　　580016 上汽CWB1 0.253 0.082 2.574 -5.574 0.628

　　580017 赣粤CWB1 0.192 0.154 1.116 -0.974 0.355

　　580019 石化CWB1 0.014 0.015 0.221 -0.168 0.042

　　580022 国电CWB1 0.503 0.223 1.989 -0.806 1.444

　　580024 宝钢CWB1 0.262 0.091 2.103 -1.005 1.033

　　580025 葛洲CWB1 1.000 0.001 0.006 -0.181 0.941

　　580026 江铜CWB1 0.984 0.002 1.715 -0.948 12.306

　　580027 长虹CWB1 0.741 0.102 2.614 -0.360 4.796

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　　注：1.无风险利率采用一年期存款利率2.25%

　　2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据

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